Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Hệ thống phân bố vốn và rủi ro

Advertisement
    Phân bố lợi nhuận trao đổi cho hoạt động trao đổi riêng (cho chính ngân hàng đó) và hoạt động trao đổi bán cho khách hàng có nhiều khó khăn vì cả hai hoạt động được quản lý chung trong danh mục đẩu tư trao đổi. Những sự phân bố đó không được hệ thống định giá chuyên khoản xử lý mà bằng công ước của đơn vị giao dịch.
Hệ thống phân bố vốn và rủi ro

Hệ thống phân bố vốn và rủi ro

    Phân bố rủi ro trừu tượng hơn phân bố thu nhập vì rủi ro không cộng số học như thu nhập. Rủi ro của tổng (1+1) thấp hơn tổng của rủi ro (2) do hiệu ứng phân tán hóa. Do đó tổng hợp rủi ro và phân nhở rủi ro cho các đơn vị kinh doanh, sổ sách hay giao dịch, là vấn đề phức tạp. Rủi ro tổng hợp thấp hơn tất cả các rủi ro cơ bản cộng lại bởi vì việc tổng hợp phân tán hóa một lượng lớn trong tổng của những rủi ro độc lập. Nếu không có hệ thống phân bố rủi ro thích hợp, rủi ro của các giao dịch và rủi ro tổng hợp sẽ thiếu sự liên hệ.

    Ở cấp độ giao dịch và sổ sách, rủi ro thưởng được gọi là “độc lập” nghĩa là như thể giao dịch và sổ sách đó tách biệt khởi danh mục đẩu tư của ngân hàng. Do đó, về mặt kinh tế, những rủi ro độc lập không cộng lại thành rủi ro tổng hợp.

   Chú ý rằng với rủi ro tín dụng, các chi phí vốn điều chỉnh cộng sốhọc bởi vì chúng được tính toán cho từng giao dịch. Chi phí vốn điều chỉnh ứng cho từng giao dịch có ẩn chứa hiệu ứng phân tán hóa được những nhà làm luật xác định. Nhược điểm của việc đơn giản hóa này là phân tán hóa thông thưởng có thể khác hiệuphân tán hóa thực, cụ thể với từng danh mục đầu tư. Mặt khác, von điều chỉnh cho rủi ro thị trưởng dựa vào mô hình và cũng tương tự như vốn kinh tế.

   Mục đích của hệ thống phân bốlà để xác lập một phép đo rủi ro, để phân bố rủi ro tổng hợp cho các đơn vị kinh doanh, sổ sách và giao dịch, và giữ cho rủi ro tổng hợp thông nhất với rủi ro toàn ngân hàng sau hiệu ứng phân tán hóa. Những mô hình rủi ro danh mục đầu tư đưa ra những kỹ thuật để tính toán vốn kinh tế và phân tán rủi ro từ trên xuống hoặc từ dưới lên.


    DienDan.Edu.Vn

    DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
    DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
    Cám ơn.

    Đăng bình luận

    (+84) (918) 369.468