Để duy trì rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất hợp lý, ALM đưa ra những giới hạn về yêu cầu cấp vốn tương lai và quản lý câu trúc nợ của ngân hàng. Để quản lý rủi ro lãi suất của những ẩn số này, ALM đưa ra những giới hạn cùng với bộ phận rủi ro và xác lập những chính sách phòng hộ. ALM cũng sẽ lên kế hoạch cho những tình huống khó khăn hoặc ngẫu nhiên cho cả lãi suất rủi ro và lãi suất thanh khoản.
QUẢN LÝ RỦI RO CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP
Quản lý toàn ngân hàng đòi hởi liên kết những số đo thu nhập và rủi ro của toàn ngân hàng với những phép đo đó ở cấp độ đơn vị kinh doanh, sổ sách và giao dịch.
Quy trình và quản lý rủi ro từ trên xuống và từ dưới lên
Quy trình từ trên xuồng bắt đầu với những chỉ đạo chung, với những giới hạn rủi ro và thu nhập mục tiêu ở mức độ toàn ngân hàng. Những chỉ đạo đó sẽ phải chuyên thành các “tín hiệu” cho các đơn vị kinh doanh, ví dụ như mục tiêu doanh thu, giới hạn rủi ro và những chỉ đạo khác về chính sách đơn vị kinh doanh, cần phải phân bố thu nhập và rủi ro cho từng đơn vị kinh doanh và giao dịch để liên kết hoạt động với mục tiêu chung,
Việc theo dõi và báo cáo rủi ro mang tính từ dưới lên, bắt đầu với các giao dịch và kết thúc là rủi ro và thu nhập tổng thể. Tổng hợp rất cần thiết cho việc giám sát và so sánh giữa mục tiêu và thực tế ở mọi cấp độ.
Định hướng từ trên xuống hay từ dưới lên ở cả cấp độ toàn ngân hàng và từng giao dịch đòi hởi đo lưởng rủi ro và lọi nhuận sao cho những giá trị tổng hợp thống nhất với giá tri rủi ro và lợi nhuận đã phân tách ở nhiều cấp độ cho từng đơn vị kinh doanh, sổ sách và giao dịch. Các khôi phải lắp ghép với nhau để đạt được mục tiêu đó.
Ba khối cần thiết để đạt được quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp là:
- hệ thông định giá chuyển khoản
- hệ thông phân bố rủi ro và vốn
- phép đo hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
Mục 8, chương 28 và 29 sẽ nói về định giá chuyến khoản. Phân bố rủi ro danh mục đầu tư cho các tiểu danh mục đầu tư, nghiệp vụ hay giao dịch được mở rộng ở mục 13, chương 52 tói 54. Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro được nói tới ở Mục 14, chương 55 và 56. Hoạt đọng điều chỉnh theo rủi ro cho phép so sánh lợi nhuận của từng đơn vị hoặc giao dịch với những rủi ro khác nhau. Điểu này làm rõ lợi nhuận có thống nhất với chỉ đạo và mục tiêu lợi nhuận hay không. Định giá chuyển khoản xác định chi phí cấp vốn của các nghiệp vụ và giúp phân bố lợi nhuận cho từng nghiệp vụ. Phân bố vốn nghĩa là phân bô” rủi ro cho các nghiệp vụ, điều này đòi hởi mô hình vì rủi ro không cộng với nhau như trong số học vì các hiệu ứng phân tán hóa.
Những khối này trong hệ thông rủi ro cho phép sự tương tác giữa quản lý rủi ro và nghiệp vụ trong một khuôn khổ quản lý rủi ro toàn ngân hàng thống nhất. Nếu không có chúng, sẽ không có cách nào để định hướng từ trên xuống và từ dưới lên, từ những hoạt động kinh doanh cho tói cấp độ tổng quát., để phục vụ việc đưa quyết định và theo dõi. Nếu không có những nền tảng kinh tế vững chắc, mức độ tin cậy của quản lý rủi ro sẽ suy giảm, tạo ra những thành kiến trong mục tiêu chung và ẩn số mục tiêu.
Đọc thêm tại:
DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.Cám ơn.
