Các giới hạn và việc ủy nhiệm
Quá trình kiểm soát rủi ro chủ yếu dựa vào các giới hạn rủi ro và ủy nhiệm. Mục đích của giới hạn là đưa ra giới hạn trần cho rủi ro trong các giao dịch đề những sự kiện bất ngờ không thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín tín dụng của ngân hàng. Giới hạn này hạn chế nguy cơ phát sinh từ các giao dịch.
Giới hạn đôi khi được gọi là “quyền”, còn “sử dụng” tức là mức độ nguy cơ thấp hơn giới hạn này. “Sử dụng” phải luôn thấp hơn “quyền”. “Sử dụng” của một hạn mức tín dụng cam kết có thể thấp hơn nhiêu so với quyền – giới hạn của sản phẩm. Chênh lệch giữa “quyền” và “sử dụng” cho phép tăng “sử dụng” bằng cách tăng khối lượng giao dịch và cho vay, và rủi ro.
Đối với rủi ro tín dụng, giới hạn dùng để đưa ra mức trần cho rủi ro tín dụng hoặc rủi ro quốc gia. Có nhiều thước độ rủi ro tín dụng, trong đó “lượng gặp rủi ro” là đơn giản nhất, xác định lượng tiềm năng có thể bị mất đi trong trường hợp người vay vỡ nợ. Những cách đo lường khác bao gồm những thành phần của rủi ro tín dụng: xếp hạng uy tín tín dụng, xác suất vỡ nợ, thua lỗ trong trường hợp võ nợ, và chi phí vốn, mang tính điều chỉnh hay kinh tế. Vốn điều chỉnh phải tuân theo những quy định về rủi ro. Vốn kinh tế được mô phỏng nội bộ và không chịu ảnh hưởng của luật.
Đối với rủi ro thị trường, giới hạn đặt ra mức trần cho độ nhạy rủi ro thị trường của các công cụ đối với những thống số thị trường. Nói chung, giới hạn có thể áp dụng với mọi loại rủi ro. Đo lường rủi ro cho những hoạt động trao đổi bao gồm tất cả những thành phần của rủi ro thị trường, ví dụ như độ nhạy, tính bất ổn, giá trị-gặp-rủi ro kết hợp hiệu ứng của những thành phần riêng lẻ.
Những giới hạn rủi ro đặt ra giới hạn trần cho rủi ro. Chúng cũng xác lập giới hạn trần cho khối lượng kinh doanh, trừ khi có thể phòng hộ rủi ro và tránh mọi nguy cơ vượt giới hạn. Phòng hộ sử dụng những công cụ phái sinh. ALM sử dụng phái sinh lãi suất ví dụ như hợp đồng trao đổi, hợp đồng giao sau và hợp đổng quyền chọn lãi suất để phòng hộ những rủi ro lãi suất phát sinh từ danh mục đầu tư của ngân hàng.
Không có cách phòng hộ rủi ro tín dụng nào cho tới gần đây. Ngày nay, những hợp đổng bảo hiểm tiêu chuẩn, đảm bảo, phái sinh tín dụng, chứng khoán hóa là những cách thức cho phép chấp nhận nhiều rủi ro hơn mà vẫn không vượt giới hạn rủi ro. Hợp đồng bảo hiểm nợ xâu là công cụ phổ biến để phòng ngừa những thua lỗ từ rủi ro tín dụng và với chi phí là một mức phí cố định.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các loại rủ ro, khủng hoảng tài chính 2008
DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.Cám ơn.
