Những chi đạo này được vạch ra trong buổi họp ở Basel tại Ngân Hàng Quyết Toán Quốc Tế, do đó mang tên Hiệp Ước Basel. Một chuỗi các Hiệp Ước ở Basel bắt đầu 20 năm trước với Hiệp Ước Basel về rủi ro tín dụng dựa trên tỷ số Cooke rất đơn giản. Tỷ số Cooke quy định rằng chi phí vốn để cho vay hoặc cho rủi ro tín dụng nói chung nên ờ mức 8% những tài sản gia trọng bằng rủi ro. Những tài sản có trọng số rủi ro là lượng tài sản gặp rủi ro, nhân với một hệ số từ 0% tới 100%. Giá trị hệ số phụ thuộc với xác suất của thua lỗ tín dụng, sau khi xem xét hiệu ứng phân tán hóa của danh mục đầu tư. Hiệp ước vốn đầu tiên rất dễ thực thi, và đó là mục đích của sự đơn giản đó.
Những bổ sung năm 1996-1997 nhắm tới rủi ro thị trường, và cho phép sử dụng một phương pháp tiêu chuẩn dùng trọng số rủi ro và phương pháp mô phỏng nội bộ – mô hình chi số “giá trị gặp rủi ro”. Thách thức định lượng những thua lỗ tiềm năng là biên những rủi ro không hữu hình thành những con số giá trị tiền tệ định lượng. Giải pháp là dùng khái niệm “giá trị gặp rủi ro” để biên rủi ro thành giá trị Dollar hay Euro thông qua mô hình rủi ro. “Giá trị gặp rủi ro” được ưa thích bởi vì nó đo đạc những thua lỗ tiềm năng bằng một con số duy nhất, điều mà những nhà quản lý ngân hàng yêu cầu. “Giả trị gặp rủi ro” là thua lỗ tiềm năng mà rất ít trường hợp nào có thể vượt qua. Khái niệm này đã có lịch sử khoảng 10 năm và được áp dụng ở phần lớn các ngân hàng như là cơ sở của việc tính toán chi phí vốn của rủi ro thị trường.
Vào tháng 1 năm 2007, Hiệp Ước Basel 2 về rủi ro tín dụng đã được thực thi ở châu Âu và những ngân hàng quốc tế lớn. Hiệp Ước Basel 2 quy ước việc tính toán chi phí vốn dựa theo rủi ro tín dụng của người đi vay, bổ sung một bước tính sử dụng đánh giá uy tín tín dụng của người đi vay (thay cho phương pháp tiếp cận Tiêu Chuẩn đơn giản hơn).
Xếp hạng đánh giá uy tín tín dụng trên một thang điếm. Đối với trái phiêu, các thang điếm xếp hạng của các cơ quan xếp hạng được dùng phổ biến. Chúng là những điếm chữ cái, ví dụ trên thang của Moody Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B. Các thang điểm chi tiết cũng được sử dụng. Theo Hiệp ước Basel 2, tất cả những người đi vay từ ngân hàng đểu được chi định một xếp hạng tín dụng nội bộ. Đổi với các cá nhân, lượng dữ liệu lớn trong giao dịch lẻ ở ngân hàng cho phép sử dụng những biện pháp thống kê, hay “điểm”, đế đánh giá uy tín tín dụng. Một số phương pháp thống kê này được dùng trên toàn nước Mỹ ví dụ như FICO (lập đoàn Fair Isaac). Một số khác dùng ở từng ngân hàng khác nhau như ở châu Âu.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: rủi ro tài chính, khủng hoảng tài chính
DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.Cám ơn.
