Theo dõi rủi ro: thách thức của các ngân hàng
Có rất nhiều điều kiện tiên quyết để có thể theo dõi rủi ro, ví dụ như dữ liệu rủi ro, mô hình và tổ chức giám sát rủi ro. Dữ liệu là một thách thức, đặc biệt với rủi ro tín dụng, vì những lỗ hổng dữ liệu vẫn tồn tại. Mô phỏng rủi ro cũng rất khó khăn. Nếu không thể đo lường được thì rà soát để quản lý rủi ro là bất khả thi. Tuy nhiên, kết quả của các mô hình cũng không có gì đáng tin cậy hơn đầu vào. Hơn nữa, biến những đo lường dựa theo mô hình thành những số liệu để đưa quyết định vẫn còn là một thách thúc Cuối cùng, các vấn đề tổ chức chính là quá trình tản quyền trong quy trình quản lý rủi ro ở các ngân hàng lớn.
Những khó khăn về mô hình
Quản lý rủi ro đòi hỏi các mô hình. Ai cũng hiểu rằng định lượng rủi ro, một đại lượng vô hình, yêu cầu phải có một mô hình. Không có gì khó hiểu là những chỉ báo của rủi ro có thể quan sát được như uy tín tín dụng hay chỉ số kinh tế và công nghiệp, không thể thay thế cho những con số định lượng. Chúng bị chi phối bởi sự bất trắc.
Các mô hình định lượng rủi ro trong mối tương quan với những nhân tố rủi ro nền tảng. Những những nhân tố này không thể thay thế cho những công cụ cảnh báo sớm hay kiểm soát rủi ro. Nếu không có những công cụ thì những đo lường rủi ro cũng không giúp gì cho việc kiểm soát rủi ro. Giá trị-gặp-rủi ro là một ví dụ: nó cho phép ước lượng rủi ro nhưng không đủ để kiểm soát rủi ro.
Những người không thiết kế ra mô hình thường coi chúng như những hộp đen. Nhưng mô hình cũng chỉ đáng tin cậy như dữ liệu đầu vào. Hơn nữa, cách nhìn nhận “hộp đen” này cũng không hữu ích. Sự chênh lệch giữa những người thiết kế và định chuẩn mô hình vói số lượng người dùng khổng lổ khiến cho những ngưòi sử dụng cảm thấy việc đánh giá mô hình thiếu minh bạch và không đáng tin cậy. Điều này cũng đúng với các mô hình danh mục đầu tư.
Phân tán hóa danh mục đầu tư là một biện pháp phòng hộ tự nhiên. Nhưng mô phỏng phân tán rủi ro tín dụng vẫn chưa theo kịp quá trình phân tán hóa, mặc dù đây là cơ sở cho các hoạt động cho vay. Những tính phụ thuộc là hình ảnh phản chiếu của phân tán tóa. Các rủi ro đem lẻ càng độc lập vói nhau thì phân tán hóa càng hiệu quả. Như chúng ta bây giờ đã biết, hiệu ứng phân tán hóa của các danh mục đẩu tư bán bởi ngân hàng vào các thị trường tài chính trong điều kiện khó khăn đã bị đánh giá quá thấp. Điều này khiến cho các ngân hàng và cả xếp hạng phải hứng chịu những rủi ro mà họ không lường trước được.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các loại rủ ro, quản trị rủi ro tài chính
DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.Cám ơn.
